Convergencia Cuántica: Uniendo la Inversión en Valor Clásica con los Modelos de Factores Modernos
Esta investigación prueba si las reglas clásicas de inversión en valor de Benjamin Graham pueden actuar como un filtro matemático para evitar que los modelos complejos de aprendizaje automático memoricen el ruido del mercado. El estudio compara las reglas puras de Graham, los factores modernos y una combinación de ambos contra los modelos XGBoost y AutoGluon utilizando 20 años de datos del S&P 500.