Новый метод, называемый фильтрованными конформными эллипсоидами, обеспечивает прогнозные множества для многомерных временных рядов, используя замороженный фильтр состояния для генерации прогнозных средних значений и ковариаций, а затем применяя раздельную конформную калибровку к оценкам Махаланобиса. Метод обеспечивает покрытие при наличии зависимости за счёт сжатия в квоте предиктивного закона, с теоретическими границами, полученными при условиях гауссовой проекции и наблюдаемости, и демонстрирует более тонкие эллипсоиды на граф-ориентированных тестах трафика по сравнению с статическими и нефильтрованными базовыми методами.