FinInvest-GTCN: Объяснимое графово-временное-каузальное моделирование для оптимизации инвестиционных решений с учётом рисков
Исследователи представляют FinInvest-GTCN, Графово-Временную-Каузальную Сеть (Graph-Temporal-Causal Network), предназначенную для оптимизации решений венчурных инвестиций путём решения таких проблем, как гетерогенные данные и нестационарные временные ряды. Модель переопределяет задачу от рекомендации контента к количественной оценке риска и доходности, используя реляционный графовый энкодер, многомасштабное временное слияние и каузальную голову принятия решений для генерации интерпретируемых прогнозов.