Селективное прогнозирование временных рядов с помощью метабучения
В данной статье представлен фреймворк селективного прогнозирования, который позволяет моделям воздерживаться от высокорисковых предсказаний путем моделирования эмпирического перцентиля ошибок прогнозирования через метабучение. Используя инвариантные к масштабу статистики, полученные из недавних лагов, метод разделяет решения об отказе от прогноза и сами прогнозы, что обеспечивает перенос между гетерогенными временными рядами.