El artículo presenta EarningsInOne, un nuevo corpus que alinea noticias sobre ganancias, transcripciones de llamadas de conferencia y precios para el universo SP 1500 desde 2022 hasta 2025. Este recurso cierra la brecha entre economistas financieros e investigadores de PLN mediante la provisión de configuraciones de trading unificadas y métricas de evaluación tanto para señales cuantitativas como cualitativas.
- La sorpresa cuantitativa llega primero en los comunicados de prensa y es procesada por traders algorítmicos en cuestión de minutos, mientras que el lenguaje cualitativo aparece 30-90 minutos después en las transcripciones.
- El estudio confirma una separación de velocidad donde los efectos cuantitativos alcanzan su punto máximo al anuncio y desaparecen antes de la próxima apertura del mercado.
- El sentimiento cualitativo alcanza su pico al siguiente día de trading, pero previamente estaba oculto porque las evaluaciones anteriores optimizaban la volatilidad agnóstica a signos usando MSE puntual.
Los autores consideran esto importante porque revela que las señales cualitativas son reales y negociables, corrigiendo malentendidos previos causados por marcos de evaluación incompatibles.