Глубокие численные схемы для систем эргодических БСДУ с приложениями к моделям утилитити с переключением режимов
В данной статье представлены две численные схемы на основе нейронных сетей для решения систем связанных эргодических обратных стохастических дифференциальных уравнений (эБСДУ), мотивированные аппроксимацией оптимальных стратегий в моделях стохастических факторов с переключением режимов.