Гибридная конволюционная VAE для криптовалютных поверхностей волатильности
Конволюционный вариационный автоэнкодер, обученный на 6034 поверхностях опционов Binance для BTC и ETH, достигает ошибки в 0,94-1,56 волатильных пунктов при маскировке от 10% до 50%. Гибридный предиктор снижает ошибку с 7,00 до 0,83 волатильных пунктов при маскировке на 50%, превосходя параметрическую перестройку в структурированных пустотах и обнаруживая аномальные рыночные события без надзора.