Esquemas numéricos profundos para sistemas de eBSDEs ergódicos con aplicaciones a utilidades hacia adelante con cambio de régimen
Este artículo presenta dos esquemas numéricos basados en redes neuronales para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales estocásticas backward acopladas ergódicas (eBSDEs), motivado por la aproximación de estrategias óptimas en modelos de factores estocásticos con cambio de régimen.