Квантовая конвергенция: соединение классического стоимостного инвестирования и современных факторных моделей
Это исследование проверяет, могут ли классические правила стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма действовать как математический фильтр для предотвращения запоминания рыночного шума сложными моделями машинного обучения. В исследовании сравниваются чистые правила Грэма, современные факторы и их комбинация с моделями XGBoost и AutoGluon на основе 20-летних данных индекса S&P 500.