Les chercheurs présentent XAlpha, un chercheur quantitatif en IA piloté par la mémoire conçu pour automatiser le processus de bout en bout de la découverte d'alpha sur les marchés financiers. Le système comble les limites des méthodes existantes en fonctionnant comme une boucle continue qui absorbe les connaissances externes et apprend des retours accumulés.
XAlpha utilise un système de mémoire de recherche multi-sources intégrant des connaissances financières ancrées dans les rapports avec les retours de découverte. Son architecture comprend trois composants principaux : un Macro Brain pour planifier les thèmes de recherche, un Micro Brain pour transformer les hypothèses en code exécutable, et un Cross Brain pour consolider les résultats empiriques afin de guider l'exploration future.
Les expériences menées sur l'indice CSI300 démontrent que XAlpha atteint des performances globales de découverte d'alpha supérieures par rapport aux bases de référence représentatives.